T.C.

 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT ANABİLİM DALI

İKTİSAT POLİTİKASI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMETRİ FİNAL ÖDEVİ

 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE 1963-1989 YILLARI ARASINDA YAPILAN ÖZEL TOPLAM SABİT SERMAYE YATIRIMLARI İLE ÖZEL İMALAT SEKTÖRÜ SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GRANGER NEDENSELLİK

TESTİ İLE ANALİZİ

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

 

ÇİĞDEM ALTIN

045208002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOCAELİ, 2005

 

  1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI

 

 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 1963-1989 yılları arasında yapılan özel toplam sabit sermaye yatırımları (Y) ile özel imalat sektörü sabit sermaye yatırımları (X) arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Aralarındaki nedensellik ilişkisinin yönü belirlenmeye çalışılmaktadır.

 

 

  1. ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEM

 

Araştırmada kullanılan veriler Aziz Kutlar’ın “Ekonometriye Giriş” kitabından alınmış olup gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Econometric Views programı kullanılarak gerekli tahminler ve hesaplamalar yapılmıştır.

 

  1. ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI

 

3.1.  MODELİN KURULMASI

 

Değişkenlerin Belirlenmesi:

Y = f(X)

Y : Özel Toplam Sabit Sermaye Yatırımları

X : Özel İmalat Sektörü Sabit Sermaye Yatırımları

 

 

Değişkenler Arasında İlişkiyi Sağlayan Katsayıların İşaret ve Büyüklüklerinin Belirlenmesi

 

            Y = bo + bı X + u

 

Özel toplam sabit sermaye yatırımları ile özel imalat sektörü yatırımları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu iktisat teorisi tarafından ortaya konulmuştur.Özel imalat sektörü yatırımlarında bir artış meydana geldiğinde, bu artış aynı yönde özel toplam sabit sermaye yatırımlarını da arttırmaktadır.Dolayısıyla bı parametresinin değeri pozitif olarak alınmıştır.

 

 

Matematiksel Kalıbın Seçilmesi:

 

      Yt = a0 + a1 Yt-1 + a2 Yt-2 + b1 Xt-1 + b2 Xt-2 + ut

 

Cari dönem özel toplam sabit sermaye yatırımları üzerinde hem özel toplam sabit sermaye yatırımlarının geçmiş dönem değerleri hem de özel imalat sektörü sabit sermaye yatırımlarının geçmiş değerleri etkili olmaktadır.İktisat teorisi gereğince aralarında doğrusal bir ilişkinin varlığı kabul edildiğinden doğrusal bir model tercih edilmiştir.

 

Hipotezlerin Kurulması :

            Ho : bi = 0 (X’ten Y’ye nedensellik ilişkisi yoktur.)

            Hı : bi ≠ 0 (X’ten Y’ye nedensellik ilişkisi vardır.

 

 

3.2. MODELİN TAHMİN EDİLMESİ

 

Verilerin Derlenmesi:

Veriler Aziz Kutlar’ın “Ekonometriye Giriş” kitabından alınmış olup 23 yıllık bir süreyi kapsamaktadır.Veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.(1998 yılı sabit fiyatları ile Milyon TL)

 

Yıllar

Y

(Özel Toplam Sabit Sermaye Yatırımları)

X

(Özel İmalat Sanayi Sabit Sermaye Yatırımları)

Yıllar

Y

(Özel Toplam Sabit Sermaye Yatırımları)

X

(Özel İmalat Sanayi Sabit Sermaye Yatırımları)

1963

2963.1

1623.56

1977

10307.1

4604.34

1964

2532.4

1164.26

1978

9669.8

4157.27

1965

2694.6

1025.69

1979

8325.7

2834.83

1966

3080.0

1203.11

1980

6909.3

2436.27

1967

3686.8

1536.32

1981

6313.9

2387.54

1968

4248.4

1842.23

1982

6621.0

2401.15

1969

5006.5

2111.19

1983

6896.0

2407.17

1970

5553.0

2358.03

1984

7477.6

2549.75

1971

5267.2

2322.84

1985

8089.4

2705.54

1972

6462.5

2861.76

1986

9417.2

3081.25

1973

7254.5

3076.29

1987

11166.0

2953.10

1974

7426.6

3377.67

1988

12655.5

2974.60

1975

8613.2

3962.13

1989

13002.4

2829.50

1976

10422.5

4568.27

......

......

......

Kaynak:Aziz Kutlar, “Ekonometriye Giriş”, Beta Yayınları, 1.Basım, Sivas 1998, s.199

Uygun Tahmin Yönteminin seçilmesi:

 

Bu çalışmada, modele uygunluğundan dolayı EKK yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların hesaplanması için Econometric Views programından yararlanılmıştır.

 

Kısıtlamasız ilişki için hesaplamalar:

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

A1

1.178.592

0.365213

3.227.139

0.0044

A2

-0.969504

0.683869

-1.417.675

0.1725

A3

-0.559372

0.584901

-0.956352

0.3509

B1

1.285.899

0.202440

6.352.010

0.0000

B2

-0.150819

0.260089

-0.579875

0.5688

C

2.375.049

3.648.541

0.650959

0.5229

 

 

 

 

 

R-squared

0.973399

    Mean dependent var

7.462.668

Adjusted R-squared

0.966399

    S.D. dependent var

2.769.660

S.E. of regression

5.076.983

    Akaike info criterion

1.550.321

Sum squared resid

4897393.

    Schwarz criterion

1.579.575

Log likelihood

-1.877.902

    F-statistic

1.390.508

Durbin-Watson stat

1.923.703

    Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

Kısıtlamalı ilişki için hesaplamalar:

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

A1

1.597.921

0.156128

1.023.468

0.0000

A2

-0.686960

0.165243

-4.157.273

0.0004

C

7.796.486

3.775.747

2.064.885

0.0509

 

 

 

 

 

R-squared

0.948979

    Mean dependent var

7.462.668

Adjusted R-squared

0.944340

    S.D. dependent var

2.769.660

S.E. of regression

6.534.265

    Akaike info criterion

1.591.450

Sum squared resid

9393258.

    Schwarz criterion

1.606.077

Log likelihood

-1.959.313

    F-statistic

2.045.959

Durbin-Watson stat

1.800.074

    Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

Kısıtlamalı İlişkideki Hata Terimleri Kareleri Toplamının Bulunması:

 

            Yt = a0 + a1 Yt-1 + a2 Yt-2 + ut              kısıtlamalı ilişkisi tahmin edilerek, bu kısıtlamalı ilişkinin hata terimleri kareleri toplamı RSSR bulunur.

           

RSSR = 9393258

 

Kısıtlamasız İlişkideki Hata Terimleri Kareleri Toplamının Bulunması:

 

              Yt = a0 + a1 Yt-1 + a2 Yt-2 + b1 Xt-1 + b2 Xt-2 + ut     kısıtlamasız ilişkisi tahmin edilerek, bu ilişkinin hata terimleri kareleri toplamı RSSUR bulunur.

             

 RSSUR = 4897393

 

Test İstatistiğinin Hesaplanması:

 

F= (RSSR – RSSUR )/m    =  10.098

                        RSSUR / (n-k)

m: dışarıda bırakılan geçikmeli değişken sayısı,

n: örnek hacmi,

k: kısıtlamasız regresyonda tahmin edilen parametre sayısını gösterir.

 

Tablo Değerinin Bulunması:

 

            F tablosundan Fά (m, n-k) yoluyla F tablo değeri bulunur.

           

            F tablo = 0,05 (2, 22) = 3.44

 

 

Karşılaştırma ve Karar Aşaması:

 

            Eğer hesaplanan F değeri tablodan bulunan F değerinden küçük ise Ho, yani X →Y ye nedensellik olmadığı hipotezi kabul edilir; eğer hesaplanan F değeri tablodan bulunan F değerinden büyük ise, hipotez reddedilerek X → Y ye nedensellik vardır şeklindeki alternatif hipotez kabul edilir.

 

            F hesaplanan > F tablo

            10.098           > 3.44   olduğundan özel imalat sektörü sabit sermaye yatırımları ile özel toplam sabit sermaye yatırımları arasında bir nedensellik ilişkisi olduğu ortaya çıkar.

 

 

Aynı işlemleri Y→ X’ e nedensellik ilişkisinin tespit edilmesinde de uyguladığımızda yapılan hesaplamaların sonuçları şöyledir.

 

Ho: ai = 0 (Y→ X’e nedensellik ilişkisi yoktur)

 

Hı : ai ≠ 0 (Y→ X’e nedensellik ilişkisi vardır)

 

 

Xt = b0 + b1 Xt-1 + b2 Xt-2 + a1 Yt-1 + a2 Yt-2 + ut

 

Kısıtlamalı ilişki için hesaplamalar:        

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

A1

0.387155

0.122620

3.157363

0.0054

A2

0.196852

0.206613

0.952758

0.3533

A3

-0.195114

0.120183

-1.623477

0.1219

C

26.74800

250.9480

0.106588

0.9163

R-squared

0.890528

    Mean dependent var

2718.665

Adjusted R-squared

0.872282

    S.D. dependent var

969.0710

S.E. of regression

346.3230

    Akaike info criterion

14.69559

Sum squared resid

2158913.

    Schwarz criterion

14.89396

Log likelihood

-157.6515

    F-statistic

48.80832

Durbin-Watson stat

0.608374

    Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

Kısıtlamasız ilişki için hesaplamalar:

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

A1

0.300408

0.093088

3.227139

0.0044

A2

-0.404513

0.154971

-2.610253

0.0172

A3

0.065782

0.131604

0.499847

0.6229

B1

1.238558

0.226000

5.480351

0.0000

B2