T.C.

 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT ANABİLİM DALI

İKTİSAT POLİTİKASI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMETRİ FİNAL ÖDEVİ

 

 

 

 

 

JAPONYA’DA  1990-2001 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI İLE DÜŞÜK BÜYÜME ORANI ARASINDAKİ  İLİŞKİNİN GRANGER NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

 

ÇİĞDEM ALTIN

045208002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOCAELİ, 2005

 

  1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI

 

 

Bu araştırmanın amacı Japonya’da 1990-2001 yılları arasında ortaya çıkan düşük büyüme oranları işsizlik artışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Aralarındaki nedensellik ilişkisinin yönü belirlenmeye çalışılmaktadır.

 

 

  1. ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEM

 

Araştırmada kullanılan veriler Ahmet Ulusoy’un  “Maliye Politikası” kitabından alınmış olup gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Econometric Views programı kullanılarak gerekli tahminler ve hesaplamalar yapılmıştır.

 

  1. ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI

 

3.1.  MODELİN KURULMASI

 

Değişkenlerin Belirlenmesi:

Y = f(X)

Y : İşsizlik oranı

X : Büyüme oranı

 

 

Değişkenler Arasında İlişkiyi Sağlayan Katsayıların İşaret ve Büyüklüklerinin Belirlenmesi

 

            Y = bo - bı X + u

 

Büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında negatif  yönlü bir ilişki olduğu iktisat teorisi tarafından ortaya konulmuştur.Büyüme oranı arttıkça istihdamın artması, yani işsizlik oranının azalması beklenmektedir.Bu nedenle yapılan analizde bı parametresinin eksi işaretli olması beklenir.

 

 

Matematiksel Kalıbın Seçilmesi:

 

      Yt = a0 + a1 Yt-1 + a2 Yt-2 - b1 Xt-1 - b2 Xt-2 + ut

 

Cari dönem işsizlik oranı  üzerinde hem  işsizlik oranının gecikmeli değerleri hem de büyüme oranının  geçmiş değerleri etkili olmaktadır.İktisat teorisi gereğince aralarında negatif doğrusal bir ilişkinin varlığı kabul edildiğinden negatif doğrusal bir model tercih edilmiştir.

 

Hipotezlerin Kurulması :

            Ho : bi = 0 (X’ten Y’ye nedensellik ilişkisi yoktur.)

            Hı : bi ≠ 0 (X’ten Y’ye nedensellik ilişkisi vardır.

 

 

3.2. MODELİN TAHMİN EDİLMESİ

 

Verilerin Derlenmesi:

 

Veriler Ahmet Ulusoy’un  “Maliye Politikası” kitabından alınmış olup 12 yıllık bir süreyi kapsamaktadır.Veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.(1998 yılı sabit fiyatları ile Milyon TL)

Yıllar

(Y)

İşsizlik oranı(%)

(X)

Büyüme oranı(%)

1990

2.1

5.3

1991

2.1

3.1

1992

2.2

0.9

1993

2.5

0.4

1994

2.9

1.0

1995

3.1

1.6

1996

3.4

3.5

1997

3.4

1.8

1998

3.4

-1.1

1999

4.1

0.8

2000

4.7

1.5

2001

5.0

-0.7

Kaynak:Ahmet Ulusoy, “Maliye Politikası”,  3.Basım, Trabzon 2004, s.208

 

 

 

 

Uygun Tahmin Yönteminin seçilmesi:

 

Bu çalışmada, modele uygunluğundan dolayı EKK yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların hesaplanması için Econometric Views programından yararlanılmıştır.

 

Kısıtlamasız ilişki için hesaplamalar:

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

A1

0.116343

0.046235

2.516.363

0.0656

A2

-0.230263

0.046365

-4.966.260

0.0077

A3

0.147590

0.071372

2.067.893

0.1075

B1

1.908.224

0.393379

4.850.859

0.0083

B2

-0.802228

0.378070

-2.121.902

0.1011

C

-0.312975

0.354492

-0.882881

0.4272

R-squared

0.994196

    Mean dependent var

3.470.000

Adjusted R-squared

0.986942

    S.D. dependent var

0.899444

S.E. of regression

0.102783

    Akaike info criterion

-1.428.691

Sum squared resid

0.042257

    Schwarz criterion

-1.247.140

Log likelihood

1.314.345

    F-statistic

1.370.419

Durbin-Watson stat

2.231.071

    Prob(F-statistic)

0.000147

 

 

 

 

Kısıtlamalı ilişki için hesaplamalar:

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

A1

0.034320

0.075699

0.453373

0.6662

A2

1.151.172

0.409862

2.808.682

0.0308

A3

-0.088303

0.503705

-0.175307

0.8666

C

0.033827

0.460614

0.073438

0.9438

R-squared

0.939977

    Mean dependent var

3.470.000

Adjusted R-squared

0.909965

    S.D. dependent var

0.899444

S.E. of regression

0.269885

    Akaike info criterion

0.507536

Sum squared resid

0.437029

    Schwarz criterion

0.628570

Log likelihood

1.462.322

    F-statistic

3.132.046

Durbin-Watson stat

1.641.723

    Prob(F-statistic)

0.000462

 

 

 

 

 

 

Kısıtlamalı İlişkideki Hata Terimleri Kareleri Toplamının Bulunması:

 

            Yt = a0 + a1 Yt-1 + a2 Yt-2 + ut              kısıtlamalı ilişkisi tahmin edilerek, bu kısıtlamalı ilişkinin hata terimleri kareleri toplamı RSSR bulunur.

           

RSSR = 0.437029

 

Kısıtlamasız İlişkideki Hata Terimleri Kareleri Toplamının Bulunması:

 

              Yt = a0 + a1 Yt-1 + a2 Yt-2 + b1 Xt-1 + b2 Xt-2 + ut     kısıtlamasız ilişkisi tahmin edilerek, bu ilişkinin hata terimleri kareleri toplamı RSSUR bulunur.

             

 RSSUR = 0.042257

 

Test İstatistiğinin Hesaplanması:

 

F= (RSSR – RSSUR )/m    =  32.6974

                        RSSUR / (n-k)

m: dışarıda bırakılan geçikmeli değişken sayısı,

n: örnek hacmi,

k: kısıtlamasız regresyonda tahmin edilen parametre sayısını gösterir.

 

Tablo Değerinin Bulunması:

 

            F tablosundan Fά (m, n-k) yoluyla F tablo değeri bulunur.

           

            F tablo = 0,05 (2, 7) = 4.74

 

 

Karşılaştırma ve Karar Aşaması:

 

            Eğer hesaplanan F değeri tablodan bulunan F değerinden küçük ise Ho, yani X →Y ye nedensellik olmadığı hipotezi kabul edilir; eğer hesaplanan F değeri tablodan bulunan F değerinden büyük ise, hipotez reddedilerek X → Y ye nedensellik vardır şeklindeki alternatif hipotez kabul edilir.

 

            F hesaplanan > F tablo

            32.6974         > 4.74   olduğundan işsizlik oranı ile büyüme oranı arasında bir nedensellik ilişkisi olduğu ortaya çıkar.Büyüme oranı düştükçe ekonomi daralma sürecine girdiğinden istihdam azalacak, dolayısıyla işsizlik oranı artacaktır.Tersi durumda, büyüme oranı yükseldiğinde ise işsizlik oranı düşecektir.

 

 

Aynı işlemleri Y→ X’ e nedensellik ilişkisinin tespit edilmesinde de uyguladığımızda yapılan hesaplamaların sonuçları şöyledir.

 

Ho: ai = 0 (Y→ X’e nedensellik ilişkisi yoktur)

 

Hı : ai ≠ 0 (Y→ X’e nedensellik ilişkisi vardır)

 

 

Xt = b0 + b1 Xt-1 + b2 Xt-2 - a1 Yt-1 - a2 Yt-2 + ut

 

Kısıtlamalı ilişki için hesaplamalar:        

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

A1

5.267648

2.093358

2.516363

0.0656

A2

-12.19031

3.327493

-3.663514

0.0215

A3

6.011382

2.173071

2.766308

0.0505

B1

1.468812

0.397662

3.693623

0.0210

B2

-1.244385

0.300130

-4.146151

0.0143

C

4.073117

1.628147

2.501689

0.0666

R-squared

0.874136

    Mean dependent var

0.970000

Adjusted R-squared

0.716805

    S.D. dependent var

1.299615

S.E. of regression

0.691604

    Akaike info criterion

2.384102

Sum squared resid

1.913263

    Schwarz criterion

2.565653

Log likelihood

-5.920509

    F-statistic

5.556054

Durbin-Watson stat

2.087387

    Prob(F-statistic)

0.060794

 

 

 

 

Kısıtlamasız ilişki için hesaplamalar:

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

A1

-1.011.817

0.589004

-1.717.845

0.1366

A2

0.219477

0.326723

0.671752

0.5267

A3

-0.649976

0.301979

-2.152.387

0.0749

C

5.309.169

2.474.024

2.145.965

0.0755

R-squared

0.451182

    Mean dependent var

0.970000

Adjusted R-squared

0.176772

    S.D. dependent var

1.299.615

S.E. of regression

1.179.166

    Akaike info criterion

3.456.665

Sum squared resid

8.342.589

    Schwarz criterion

3.577.700

Log likelihood

-1.328.333

    F-statistic

1.644.192

Durbin-Watson stat

2.214.182

    Prob(F-statistic)

0.276301

 

 

RSSR= 8.342.589

RSSUR= 1.913.363

 

F hesaplanan = (8.342.589 -1.913.363)/2     = 11.76

                                               1.913.363/7

 

F tablo =0,05 (2 , 22) = 3.44

 

F hesaplanan > F tablo olduğundan Y→ X’ e nedensellik vardır hipotezi kabul edilir.

11.76               > 3.44

 

 

4.ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

 

Sonuç olarak büyüme oranı ile işsizlik oranı  arasında iki yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır.Büyüme oranı işsizlik oranından, işsizlik oranı da büyüme oranından etkilenmektedir.Japonya ekonomisi de 1992 yılından itibaren oldukça düşük büyüme hızına sahiptir.Ve bu durum işsizlik oranın %2’lerden %5’lere yükselmesine neden olmuştur.Elde edilen sonuçlar  istatistiki olarak da anlamlıdır.Bu sonuçlar gerek politika yapımı gerekse öngörü amacıyla kullanılabilecektir.